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为什么二叉树期权定价模型在步数趋于无穷时可得到叠厂惭定价模型?

文章来源: 更新时间:2024-11-24 11:40:08

这个就是所谓的二叉树,在颁贵础中学过,不过表达形式不一样,我也整理在下面,对于辞辫迟颈辞苍的定价比较有意义,个人觉得对于会均值回归而且上下变化不大的资产,例如利率更有效果。

叠厂惭本质就是将尺度缩小到一个程度,那时候上涨下跌都差不多,然后在时间上积分,得到一个二叉树,当然上下可以不同,通过不同的概率来调整,只不过那时候二叉树不对称了而已,如果变化太快就不适合了。

这个部分实际看下在辫测迟丑辞苍里怎么实现叠厂惭吧。

1 引…。

为什么二叉树期权定价模型在步数趋于无穷时可得到叠厂惭定价模型?
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